1、50ETF期權的交易規則如下： 選項1交易時間：
集合競價時間：交易日上午9時15分至上午9時30分。
連續競價時間：交易日上午9：30至11：30及下午13：00至下午15：00。
2.交易單位：
交易單位為“手”，每張50ETF期權合約代表10,000 50 ETF**。
3.有效期：
ETF期權通常在每個月的第四個星期三到期，如果是公共假期，則會延長。
4.鍛鍊**：
合約約定的期權行權**，根據與標的物**的關係，可分為價內期權、價外期權和平價期權。 只有當期權成為價內期權時，買方才能獲利，而賣方只有在期權成為價外時才能賺取全部溢價。
5.交易方向：
看漲期權買方：在合約到期日內支付權利金，獲得以約定的**價格買入ETF期權的權利。
看漲期權賣方：當買方在合約到期日行使期權時，收取權利金並承擔按照合約賣出ETF期權的義務。
認沽期權買方：支付權利金，在合約到期日內以約定的**價格出售ETF期權。
當買方在合約到期日行使期權時，看跌期權賣方將獲得權利金，並承擔簽訂ETF期權合約的義務。
6.持倉限額規定：
根據交易所規定，單個投資者在供股持倉方面的持倉限額為20張合約，總持倉限額為50張合約，單日**開倉限額為100張合約。 期權運營商的總持倉限額為500萬。
對於做市商來說，當資本超過10億時，正確的持倉限額為10萬張合約，總持倉限額為20萬張合約，單日開倉限額為50萬張合約。 需要注意的是，每份期權合約對應10,000股“50ETF”**股，合約在當月、下個月和未來兩個季度到期。
7.大體時間：上證50ETF期權在T+0交易，也為A股T+0交易提供了經驗。
8.價格限制：
上證50 ETF期權的漲跌與上證50 ETF的漲跌關係是非線性的。 一般來說，平價期權和價內期權的漲跌幅度更大，而價外期權的漲跌幅度較小，價外期權的漲跌幅限制非常有限。 上公升和下降的具體計算公式如下：
期權合約每日**限額：前期結算價+變動價。
期權合約每日**跌停：前期結算價-變動價。
在價格變動的計算中，看漲期權和看跌期權有不同的計算規則。
9.邊緣：
50ETF期權買家沒有保證金，賣家有***黃金。
開立看漲期權義務的保證金：
合約前結算價+最大（標的合約前期**價格的12%，看漲期權的虛擬價值，標的合約前期**價格的7%）合約單位。
看跌期權義務倉位開倉保證金：
最小[合約前結算價+最大（標的合約看跌期權價外價格的12%，行權價的7%**）行權**]合約單位。
看漲期權義務的維持保證金：
合約結算價+最大（標的合約價格的12%，價外看漲期權，標的合約**價格的7%）合約單位。
看跌期權義務持倉保證金：
min[合約結算價+max（標的物價外看跌期權價外的12%，行權價的7%**）行權**]合約單位。
選項圈整理並發布。
2、50ETF期權基本交易策略：
叫：
*看漲期權（Call）：預計50ETF***可賺取溢價。
賣出看漲期權（非看漲期權）：預期 50ETF*** 或保持不變以獲得溢價。
放放：
*看跌期權（Put）：預計 50 ETF*** 可賺取溢價。
賣出看跌期權（看跌）：期望 50ETF*** 或保持不變以獲得溢價。
交易邏輯總結：
如果您判斷上證50指數將要上漲，您可以選擇認購（**或賣出）或看跌（賣出）。
如果您判斷上證50指數將上漲，您可以選擇認購（賣出）或看跌（**或賣出）。
三、關於50ETF期權合約交易特點的注意事項：
1.*趨勢相關性：
每張50ETF期權合約可視為50ETF**，其走勢與50ETF**高度相關。
2.期權合約 ** 公式：
期權合約** = 時間價值 + 內在價值。
內在價值 = 50ETF** 合約的行使**。
時間價值：合約中超過內在價值的部分**會逐漸衰減。
3.期權槓桿：
槓桿=50ETF** 50ETF期權合約**，越接近行權日，價外合約越便宜**，槓桿超過1000倍，是做大做小事的最佳時機。
4.交易單位：
期權合約顯示為乙份合約，交易單位為1,1 = 10,000股，最少1份合約。
5.合約行權時間：
每月第四個星期三為當月行權日，失效值無效，實際值可行權或反向套期保值平倉。
6.期權交易模式：
採用T+0交易模式，提供更大的交易自由度和更大的套利機會和空間。
7.期權的波動性：
波動性大，利潤空間大，期權合約平均波動基本在30到50倍以上。
8.交易方式：
期權交易方式簡單靈活，單筆交易金額小。