百億量化私募影響正常交易秩序，交易所反應迅速，重拳出擊。
2月20日，滬深兩所均發布關於對寧波凌駿實施停牌措施、啟動公開譴責程式的相關公告。
據悉，2月19日，滬深交所在交易監控中發現，寧波靈駿投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波靈駿”）名下的多個**賬戶通過電腦程式自動生成交易指令，並在短時間內下達大量訂單。
其中，9：30：00至9：30：42，寧波靈駿共售出***13件72億美元; 9：30：00至9：31：00，上海市場**大量成交，共計11件95億元。 在此期間，深證成指和上證綜指在短時間內迅速下跌。
根據規定，滬深交所決定，自2024年2月20日至2024年2月22日期間，對寧波靈君名下的相關**賬戶採取交易限制，限制其交易上述期間在上海證券交易所和深交所上市的所有**賬戶，並啟動對寧波靈君的公開譴責和紀律處分程式。
值得注意的是，今年以來，寧波靈君名下的**賬戶因交易異常行為多次被公司採取書面警告等監管措施，但一直未得到糾正，異常交易行為不斷發生。
1分鐘下單大額：超25億元
公告顯示，2月19日，上海證券交易所在交易監控中發現，9：30：00至9：31：00，寧波凌駿管理的多款產品在上海市場大量銷售**產品**，共計11款95億元。 同日，深交所在交易監控中發現，9：30：00至9：30：42，寧波靈君名下的多個**賬戶通過電腦程式自動生成交易指令，在短時間內下達大量訂單，共賣出13個72億美元;
在此期間，上證綜指和深證成指快速下跌。 具體而言，上證綜指在當日開盤第一分鐘就從2886點跌至2868點左右; 開盤不到一分鐘，深成指就從8957點迅速上漲至8875點左右。
上海證券交易所表示，經調查，寧波凌駿的上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》（以下簡稱“交易規則”）第七條。第2條第（6）款規定，“程式化交易是通過電腦程式自動生成或發出交易指令進行的，這會影響交易所系統或正常交易訂單的安全”。
深交所表示，寧波靈君的相關行為影響了正常的交易秩序，構成《深圳**交易所交易規則》第六條2. 第二條第六款規定的異常交易行為。
值得注意的是，今年以來，寧波靈君名下的**賬戶因交易異常行為多次被公司採取書面警告等監管措施，但一直未得到糾正，異常交易行為不斷發生。
公開資料顯示，寧波靈度是百億級量化私募，截至2月20日，公司多款產品自今年年初以來已回撤超過15%。
快速反應和重拳
根據規定，滬深交所決定，自2024年2月20日至2024年2月22日對寧波靈君名下的相關**賬戶採取交易限制措施，限制其交易上述期間在深交所上市的所有**賬戶，並啟動對寧波靈君的公開譴責和紀律處分程式。
去年9月，中國證監會指導**聯交所出台一系列加強程式化交易監管的措施，並發布了《關於程式化交易報告有關事項的通知》和《關於加強程式化交易管理有關事項的通知》（以下簡稱《報告通知》和《管理通知》）兩份通知。
此外，滬深交所還發布公告稱，交易所對程式化交易投資者的交易行為實施實時監控，重點監控以下事項：
1）交易所業務規則中規定的可能影響**交易**、交易量或交易系統安全的異常交易行為;
2）最高申報率達到每秒300筆以上，或單日最高申報次數達到20000筆以上;
3）多筆**交易**或交易量明顯異常，期間涉及大量程式化交易;
（四）其他交易所認為需要監察的事項。
記者了解到，長期以來，滬深兩所持續密切關注市場異常交易行為。
其中，2024年1月29日至2024年2月2日，上海證券交易所對解除壓制、虛假申報等85項異常交易行為採取了書面警告等監管措施，對上市公司重大事項26項進行了專項檢查。
今年2月5日至2月8日，深交所共對153起異常交易行為採取自律措施，涉及盤中解除打壓、虛假申報等異常交易情況; 繼續重點監測“*ST左江”; 共核查上市公司重大事項5起，向證監會舉報涉嫌違法違規案件2起。
上海證券交易所表示，將按照中國證監會部署要求，堅持監管主體責任和主業，堅持以投資者為導向，對影響市場平穩執行、損害投資者合法權益的違法違規行為進行嚴格管理。 同時提醒投資者依法依規交易，共同維護市場正常交易秩序。
深交所表示，將遵循中國證監會統一部署，堅決落實“長牙荊棘”和稜角分明的監管要求，堅持監管主體責任和主業，持續加強交易監管，對影響交易秩序的違法違規行為，始終保持“零容忍”的嚴格基調和高壓態勢。市場和損害投資者的合法權益，迅速做出反應，嚴厲打擊。同時提醒投資者依法依規參與交易，共同維護市場的正常交易秩序。
責任人：葉淑雲。
校對：廖勝超。
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