據券商等第三方渠道資料顯示，量化私募產品在節前最後一周出現大幅超額回撤，部分產品超額回撤超過10%。 從今年來看，一些量化私募產品年內跌幅超過20%。
根據某券商業務部彙總的部分量化私募結果，2月4日至2月8日，從納入統計的19只量化私募下滬深500指數產品的表現來看，卓志、玖坤、麒麟等17家公司的產品表現遠遜於同期滬深500表現， 部分量化私募下滬深500指數產品的單週超額回撤甚至超過10%。
就量化私募指數增強型產品而言，超額回撤是指產品組合在一定時期內表現顯著不佳。 例如，滬深500指數上漲1286%，而部分量化私募500指數產品**的淨值不足4%，明顯跑輸指數。
據豪邁**.com私募網等第三方資料統計，截至2月8日，部分量化私募產品淨值自今年年初以來已回撤超過20%。
例如，凌駿投資的“凌駿中泰量化30獨家試點8號”，自今年年初以來淨值回撤2983%；明屯投資旗下的明鴻**精選13號等多款產品，今年以來已跌幅超過29%。 此外，文博投資、延福投資、麒麟投資等一批量化私募產品年內跌幅超過25%。
除了指數產品，此前火熱的DMA策略和量化自營策略，在本輪小盤股下跌中也損失慘重。 記者了解到，部分自營產品虧損超過30%，部分涉及其中的量化私募公司員工也受到重創。
在淨值大幅回撤後，一些量化私募股權投資Insight Private Equity、龍旗、世紀前沿資產管理等紛紛致函投資者，就其產品淨值回撤的反思道歉。
100億量化私募世紀前沿在《操作宣告》中表示，小市值指數貝塔、阿爾法過剩同時回撤，主要是由於擠兌、換倉引發的短期流動性危機等多重市場風險事件的連鎖反應。
杭州龍奇反映，“回顧春節前兩周的表現，我們沒有預料到**的極端程度，導致在最被動的時候人工干預，出現了很大的負超負荷。 要更加主動地進行風險控制，給予預警，提前切換選股領域，處理結構性問題**。
也有量化私募直言，“近期市值因子的波動遠超模型訓練史上任何乙個極端情況”，不得不非常被動地做出一些調整，最後沒能等到**的曙光”。
被交易所限制交易的凌駿投資於21日凌晨發布道歉宣告。 該公司表示，堅決遵守對上海和深圳交易所實施的交易限制。 公司高度重視產品交易中存在的問題，並進行了深入的內部反思和審查。 2月19日，公司管理產品全天淨值87億元，但開盤後一分鐘內成交量較大，公司對此造成的負面影響深表歉意。 （此前報道：百億私募深夜道歉）。
多位量化私募股權人士表示，量化產品難得從側面衝擊，說明量化微盤股策略在風險控制方面存在問題，同質化。“隨著監管新規的出台，高頻交易將受到較大衝擊，量化產品未來可能會增加更多基本面因素，”深圳一位量化私募股權高管表示。 ”
*：深圳商報。
編輯：小雅。