課程背景：
隨著中國經濟實力和國際地位的不斷增強，正逐漸成為引領世界經濟金融復甦的主要推動力之一。 在國際金融監督協調機構金融穩定理事會發布的2024年全球系統重要性銀行名單中，工商銀行繼中國銀行之後首次入選，表明了中國銀行機構走向國際化的趨勢，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平提出了更高的要求。
本課程試圖闡述國際金融風險管理的最新理念和工具，與國內法規、法規和管理實踐相結合，並描述近年來國內外風險損失案例，希望加深對金融風險管理的理解，提高金融工作者在該領域的思想意識。
本課程逐一介紹了金融業的四大風險，包括市場、信用、操作和流動性，並全面介紹了各種風險的主流管理方法。
課程優勢：
在案例的基礎上，學生將全面了解國內外金融行業相關的四大風險和專業的風險防控體系，建立風險管理的整體背景體系和完整的框架。
課程特色：
教學通俗易懂，基於大量案例，將被動學習轉變為共享學習。
注重實踐練習，激發學習興趣，通過大量演練提高解決問題的能力，可以有效地運用到實際操作中。
課堂氛圍活躍，內容合乎邏輯，由淺到深再到系統，便於整體融合。
課程時長：2天，每天6小時。
課程目標：企業界的金融從業者、理論研究人員和風險管理專業人士。
課程方法：課堂討論+案例分享+總結反思+腦圖細化。
課程大綱
第 1 部分：風險管理的一般方法（概述）。
1. 內部控制
1.內部控制的概念。
2.內部控制的具體做法。
個案研究：中國銀行：美國銀行的內部控制實踐。
2. 風險損失的估計
1.潛在損失估計。
2.壓力測試。
3.阿根廷債務危機。
3. 提供風險準備金
4. 資本撥付和分配
5. 風險調整後的績效分配
1.經濟資本和風險調整後的績效指標。
2.風險調整後的資本回報率。
第 2 部分：基於四種風險的風險管理方法
第一講：市場風險管理
1、市場風險管理的核心：風險價值
1.介紹傳統的市場量化工具。
2.提出了VAR的概念。
3.風險值變數的意義。
2. 金融機構的市場風險管理
1.以銀行為主導的金融機構市場風險管理的基本流程。
2.以銀行為主導的金融機構市場風險測度的基本方法。
3.以銀行為主導的金融機構市場風險監控的基本方法。
案例分析：中國工商銀行市場風險管理系統
三、銀行主導的金融機構市場風險控制的基本方法
第二講：信用風險管理
1、信用風險管理的核心：信用評級
1.信用評級機構簡介。
2.標準普爾和穆迪信用評級系統簡介。
3.學分轉移矩陣。
二、金融機構信用風險管理
1.金融機構（主要是銀行）的信貸政策概述。
2.金融機構（主要是銀行）信用風險管理的一般步驟。
案例研究：花旗銀行的全球信用風險管理
3. 信用風險計量
1.經典信用分類模型。
2.現代信用風險分類模型。
4. 信用風險緩解
1.使用抵押品來降低信用風險。
2.使用淨額結算協議來降低信用風險。
5. 信用風險轉移
1.信用風險轉移的定義。
2.信用風險轉移的主要方式。
3.信用風險轉移的工具。
4.信用風險轉移監管分析.
第三講：操作風險管理
1. 運營風險管理框架的基本要素
1.人員。
2.系統。
3.內部控制。
3. 操作風險管理的策略和政策
1.運營風險管理策略。
2.運營風險管理政策。
解釋：銀行從業員操作指引
四、組織架構設計操作風險
1.操作風險管理組織設計原則。
2.運營風險管理組織模型。
3.運營風險管理網路結構。
5. 操作風險管理流程
1.運營風險政策制定。
2.操作風險識別。
3.運營風險衡量。
4.運營風險評估和分析。
5.操作風險資本管理。
6.運營風險管理報告。
6. 操作風險的基本管理工具
7. 《巴塞爾協議》對操作風險的修訂
1.運營風險管理和支柱 1 修訂。
2.運營風險管理和支柱 2 修訂。
3.運營風險管理和支柱 3 修訂。
4.後危機時代運營風險管理角色的變化。
第四講：流動性風險
1. 資產流動性風險管理
1.資產流動性風險評估。
案例研究：PDCA流動性風險評估模型
2.流動性調整變數
3.流動性不足和風險衡量。
2. 融資流動性風險管理
1.融資流動性風險的預警指標。
2.降低融資流動性風險。
3、金融機構（主要是銀行）的流動性風險管理
1.銀行金融機構流動性風險管理的傳統方法。
2.銀行金融機構現代流動性風險管理的步驟。
案例分析：信託企業的“剛性支付”
四、《巴塞爾協議》對流動性風險管理的新要求
1.《巴塞爾協議》流動性風險新監管要求的背景。
2.《巴塞爾協議》對流動性風險監管的具體要求。
3.《巴塞爾協議》：監管流動性風險的影響。