課程背景：
隨著經濟實力的不斷增強和國際地位的不斷提高，中國正逐漸成為引領世界經濟金融復甦的主要推動力之一，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平提出了更高的要求。 銀行的本質是經營高風險企業，就是要承擔和管理風險，如何在動態平衡中有效經營風險和將風險降到最低已成為銀行業的重中之重。
本課程試圖通過描述近年來國內外的風險損失案例，在闡述金融風險管理理念的同時，與管理實踐相結合，為廣大金融從業者起到預警作用，同時加深對金融風險管理的理解， 提高金融從業人員的風險管理意識，能夠基本掌握相關風險管理方法。
傳統銀行風險包括信用風險、市場風險和操作風險，合規風險是基於這三種風險而比較基礎的風險。 合規風險不同於銀行的三大風險，但兩者密切相關。 不同的是，合規風險只是銀行做了不該做的事（違法、違法、不道德等）所招致的風險或損失，銀行自身行為的主導地位更為明顯。 三大風險主要基於客戶信用、市場變化、員工操作等內外部環境形成的風險或損失，外部環境因素相對具有偶然性和刺激性。 其關聯性在於，合規風險是其他三大風險，尤其是操作風險存在和表現的重要誘因，而這三大風險的存在使得合規風險更加複雜多變、難以控制，其結果基本相同，即會給銀行帶來經濟或聲譽損失。 因此，我們必須特別關注合規風險，這就是為什麼本課程的主題是“銀行風險合規警示教育”，它基於合規風險貫穿於整個風險管理過程。
課程優勢：
從整體風險的角度了解金融體系的主要風險。
結合實際案例，深入分析合規風險的控制點。
了解對違規行為的監管處罰。
從銀行內部控制入手，初步掌握了風險管理的管理方法。
熟悉國際風險管理的相關規定。
課程時長：2天，每天6小時。
課程目標：櫃員、財富經理、企業客戶經理等。
課程方法：理論 40% + 案例分析 60%。
課程大綱
第一講：全球風險水平：金融體系主要風險分析
1. 風險管理的價值
1.風險管理的價值。
箱：從明星到魔鬼：瑞銀一人損失23億美元。
箱：海南發展銀行風險管理案例
箱：成功與失敗：以中國航油的風險管理為例。
二、金融體系四大風險概述
市場風險的概念、內涵、分類和特徵
1）利率風險、匯率風險、商品風險和**風險。
2）市場風險優勢：易於衡量和建模。
市場風險案例：東南亞金融危機
信用風險的概念、內涵、分類和特徵
1）信用風險是違約風險。
2）信用風險包括違約風險、信用轉移風險、交易對手風險和信用風險導致的結算風險。
3）特徵：非常態、資訊不對稱、非系統性風險。
信用風險案例：效應。
操作風險的概念、內涵、分類和特徵
1）操作風險只是下行風險，承擔風險並不能給商業銀行帶來潛在的利潤。
2）分類：發生頻率、損失程度和發生原因。
3）操作風險特徵：內生性、多樣性、人為性和不對稱性。
操作風險案例：“胖手指綜合症”。
流動性風險的概念和分類
1）遷移黑洞。
2）資產流動性風險和融資流動性風險。
3） 流動性風險執行事件。
流動性風險案例：廣東國際信託投資公司（非銀行金融機構破產）。
5.其他風險：聲譽風險、戰略風險、法律風險、主權風險等。
聲譽風險案例：現代版的銀行搶劫案
第二講：基本風險等級——合規風險預警與控制
一、合規風險的範圍和重要性
1.風險管理與控制級別：合規風險-內部控制-全面風險管理。
2.合規管理的本質。
3.合規管理的終極版本——COSO框架。
2. 合規運營與風險管理
1.合規管理中的操作風險及員工防控。
案例一：銀行員工非法從公眾那裡吸收存款，出納員犯了錯誤。
案例二：某國有商業銀行以收款為目的凍結賬戶。
案例三：廣發銀行票據風險事件。
2.產品銷售風險及控制合規管理。
案例一：銀行員工的“飛單”銷售行為。
案例二：廣西2億元虛報貸款詐騙案
案例三：信用合作社偽造死亡名單以登出貸款。
3.對合規經營的銀行的商業賄賂警告。
箱：與內外部各方合作，騙取信用。
4.合規操作的預防、控制和管理。
第三講：風險監管層面——罰款黑灰名單與問責
1、《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》要點解讀。
1.從業人員的職業操守。
2.關鍵崗位員工的職業行為。
2、銀監會採取相應措施打擊銀行違法行為
1.罰款+問責制。
2.銀行家的黑名單和灰名單。
箱：上海銀行業從業人員處罰資訊系統
第四講：風險管理的主要方法——內部控制
1. 內部控制
1.內部控制的概念。
內部控制的具體做法
1）內部控制風險體系。
2）三層內部審計機制。
箱：中國銀行：美國銀行的內部控制實踐。
2. 風險損失的估計
1.潛在損失估計。
2.壓力測試。
箱：阿根廷債務危機。
3. 提供風險準備金
1.風險準備金的定義。
2.風險準備金準備金。
3.提供風險準備金的意義。
4. 資本撥付和分配
1.資本充足率與資本充足率。
2.資本充足率和風險加權資產。
5. 風險調整後的績效分配
1.經濟資本和風險調整後的績效指標。
2.風險調整後的資本回報率。
箱：包子店的故事。
第五講：擴充套件內容 - 相關國際法律法規介紹
1. 《巴塞爾協議》體系概述
1.巴塞爾協議前的銀行資本監管。
2.巴塞爾委員會的歷史。
3.巴塞爾協議 – 資本充足率。
4.《巴塞爾協議》——提出了三大支柱。
5.巴塞爾協議 – 提高資本要求的最低限度，以抵禦金融危機。